Calculando el riesgo de un trade en FOREX

El manejo de riesgos en un trade se reduce a controlar las posibles pérdidas y evitar una catástrofe en el capital, es necesario tener en cuenta la incertidumbre del movimiento de precios y la capacidad monetaria de nuestro portafolio para ser operado.


Plan de trading  con control de riesgos
Figura 1 Trading Plan Price Action

En la figura 1 vemos que el R% está entre corchetes al lado de TF (Timeframes o escala de trabajo) en primer lugar del trading plan. El R% se refiere al riesgo porcentual de pérdidas que existe en nuestro trade al momento de ser tomado en caso de que las cosas no salgan bien como es esperado, mejorconocido como stop loss.


Siempre he afirmado que el mejor control de pérdidas inicia en la buena entrada, esto es comprar en piso o vender en techo (soporte y resistencia) . Una mala entrada es como adivinanza y va con probabilidades 50/50 más hacia el lado negativo, cualquier estrategia de control de riesgos con malas entradas equivale a desangrar la cuenta a goteras. Entonces, parta de un buen entrenamiento para que entre bien al mercado, el resto es aritmética simple. Nos ocuparemos de la parte matemática en el resto del artículo.


Todos los broker de forex tienen disponible un apalancamiento para ser usado, esto es, permiten usar varias veces el capital propio en una operación amparado en MARGEN que es el número de dolares de tu capital que respaldan la posición. Entre más alto el apalancamiento usado, más dolares de la cuenta deben respaldar el lote o tamaño de operación y más fácil gana en grande si le sale bien, o es llamado al margen si las cosas salen mal. Normalmente todos los broker permiten 1:50 o 1:100, esto quiere decir que si tienes US$1000 de capital, en 1:50 podrás usar US$50000 de tamaño máximo de operación. En 1:100 podrías teóricamente usar US$100000 de tamaño de operación. Esto para ganancias es bueno, pero para pérdidas es catastrófico. Como no hay certeza de la ganancia, es aquí donde entra el manejo de riesgos. Veremos con un ejemplo el cálculo del riesgo y cómo manejarlo en el día a día. Tenemos un ejemplo de scalper, donde el riesgo es de 20 pips (Puntos de precio entre la entrada y el stop loss); es decir, nuestra pérdida máxima no debe sobrepasar 20 pips porque ya se considera un cambio de condición en el scalp. Vamos a suponer un tamaño de capital disponible de mil dólares para el ejemplo y veremos varios niveles de apalancamiento:


Apalancamiento 1:1; tamaño de operación mil unidades (un microlote)

Valor del pip: 10 centavos de dolar por pip

Pérdida: 20 pips; equivale a US$2 de pérdida

R% = 0,2% del capital


Apalancamiento 1:5; tamaño de operación 5 mil unidades (cinco microlotes)

Valor del pip: 50 centavos de dolar por pip

Pérdida: 20 pips; equivale a US$10 de pérdida

R% = 1% del capital


Apalancamiento 1:10; tamaño de operación 10 mil unidades (un minilote)

Valor del pip: 1 dolar por pip

Pérdida: 20 pips; equivale a US$20 de pérdida

R% = 2% del capital


Apalancamiento 1:50; tamaño de operación 50 mil unidades (cinco minilotes)

Valor del pip: 5 dolares por pip

Pérdida: 20 pips; equivale a US$100 de pérdida

R% = 10% del capital


Como se puede observar, en un simple scalping de 20 pips de pérdida , lo que es muy común en el diario vivir del trader se llega a un nivel tolerable de riesgos del 1% con un apalancamiento de 1:5. Al pasar de dicho nivel, se empieza a tomar riesgos muy altos de 2% en el 1:10 y del 10% en el 1:50. Esto nos pone los pies sobre la tierra. no importa cuanto apalancamiento está disponible por parte del broker para ser usado. Usted debe saber cuánto utiliza acorde a las condiciones de capital disponible y riesgo en pips de su operación. Para efectos prácticos, casi siempre los scalping se pueden manejar con apalancamientos de 1:5 y los swing trades mantendrán casi siempre en el 1:1 o 1:2. Haga sus cálculos y me dará la razón.


El trading es riesgoso cuando no se entra bien y cuando se abusa del apalancamiento en las operaciones. Es una actividad de frecuencia de operaciones con buena consistencia en las entradas, para que los resultados sean positivos. Nadie dijo que fuera fácil. Es sencillo? Si lo es, compre pisos y venda techos, con riesgo controlado. Fácil? Claro que no, para detectar los pisos yt techos adecuados usted requiere entrenamiento y dedicación.


Alejandro

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